Also, die Erklärung ist doch ganz einfach.
Es handelt sich hier eigentlich um einen Zug der Hessichen Staatsbahn, kurz Hessenbahn. Die Hessenbahn wird mit der hessichen Grußformel "Ei" (Ei - guude wie) empfangen, wenn sie in den Bahnhof einfährt. Nun ist aber "He" auch eine Art Begrüßung, also handelt es sich hier quasi um eine Doppelbegrüßung, deswegen hat man hat unhöflichere klingende "He" wegfallen lassen. Und dadurch ist die Ei- senbahn entstanden.
Ich schwöre genauso war es.
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